我可以直接从深圳飞到首尔,如果我得到一个中国签证在香港吗?

我是意大利人,我飞到香港,然后我将搬到中国出差一个星期。我将在香港申请签证,我将在那里呆两天。之后,我想直接从深圳飞到首尔。我的中国同事告诉我,我不能直接从深圳飞往首尔但我需要回到香港,然后飞到首尔,因为我的签证已经在香港发行。这些信息正确吗?我提前谢谢你,如果你能帮我澄清这一点。